Les transactions d’assurance cyber deviennent plus sophistiquées grâce à l’Index de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine

Les fournisseurs de données d’assurance catastrophe PERILS, basé à Zurich, et CyberAcuView, un fournisseur indépendant de données d’assurance cyber basé aux États-Unis, ont annoncé l’utilisation de leur Indice de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine dans les premières transactions d’assurance cyber à risque. L’Indice est utilisé pour produire une valeur d’indice permettant de déterminer les paiements de la protection dans le cadre des contrats de titrisation de l’assurance (ILS) et des contrats d’assurance sur les pertes de l’industrie (ILW).

Lancé en septembre 2023, l’Indice de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine rend compte des pertes du marché cyber américain dépassant 500 millions de dollars causées par des incidents cyber systémiques affectant plus d’un assureur et assuré.

Avec le risque de pertes cyber systémiques qui ne cesse de croître, l’indice est conçu pour fournir une estimation indépendante des pertes de l’industrie cyber résultant d’événements de perte systémique aux États-Unis, afin d’être utilisé dans les transactions de capital alternatif.

Christoph Oehy, directeur général de PERILS, a déclaré : “Nous sommes très heureux que notre indice de pertes ait été utilisé dans des transactions si peu de temps après son lancement. Au cours des derniers mois, nous avons étroitement collaboré avec le marché, tandis que les vendeurs et acheteurs de protection contre les risques ont effectué des diligences approfondies sur l’indice.”

“C’est clairement un développement très positif de voir son acceptation par l’industrie, comme le démontrent ces placements. À mesure que le risque d’événements de pertes cyber systémiques augmente, il est de plus en plus important de veiller à ce que des capacités durables soient disponibles pour soutenir le secteur cyber aux États-Unis. Nous pensons que notre indice de pertes peut jouer un rôle important dans la possibilité d’expansion des marchés cyber-ILS et ILW en fournissant des estimations indépendantes de pertes systémiques.”

Les pertes de l’industrie cyber sont basées sur les données de pertes collectées auprès des assureurs cyber américains par CyberAcuView, avec des calculs au niveau de l’industrie conjointement validés par les deux sociétés.

Depuis son lancement, PERILS et CyberAcuView ont activement collaboré avec les principaux acteurs de l’industrie pour sensibiliser et faire accepter l’indice de pertes. Ces travaux approfondis ont abouti à la création de la première émission de titres cyber 144a ILS en utilisant un déclencheur de pertes de l’industrie (soutenu par Swiss Re), ainsi qu’un contrat de réassurance ILW qui a été conclu en utilisant l’indice.

Mark Camillo, directeur général de CyberAcuView, a ajouté : “Nous sommes très enthousiastes au sujet du niveau d’intérêt suscité par l’indice depuis son lancement. La mission initiale de CyberAcuView était de rendre disponibles des données fiables sur l’industrie de l’assurance cyber aux États-Unis, qui pourraient être utilisées pour mieux comprendre le risque cyber. Ces derniers mois, des discussions ont eu lieu avec les acteurs de l’industrie sur des sujets clés tels que les définitions d’événements et les exclusions de guerre.”

“J’ai personnellement trouvé cet engagement très positif et cela souligne la nécessité d’une coopération étroite de l’industrie pour étendre les capacités. Il est également devenu évident au cours de ce processus qu’il existe un intérêt croissant pour le risque cyber de nombreux vendeurs de protection, ce qui, nous l’espérons, offre des opportunités d’utilisation de l’indice dans les transactions futures.”

Nick Meuli, responsable de la capacité et de la gestion de plateforme chez Swiss Re, a conclu : “Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec PERILS et CyberAcuView sur le premier indice cyber cat bond 144a au monde. Les indices indépendants sont un aspect important pour attirer davantage de capitaux alternatifs sur le marché, ce que nous considérons comme essentiel pour la croissance future du marché cyber.”

Section FAQ :

Q: Qu’est-ce que l’Indice de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine ?
A: L’Indice de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine est un indice utilisé pour évaluer les pertes du marché cyber américain causées par des incidents systémiques. Il est utilisé dans les transactions d’assurance cyber à risque, tels que les contrats de titrisation de l’assurance (ILS) et les contrats d’assurance sur les pertes de l’industrie (ILW).

Q: Comment est-il calculé ?
A: Les pertes de l’industrie cyber sont basées sur les données de pertes collectées auprès des assureurs cyber américains par CyberAcuView. Les calculs sont ensuite conjointement validés par PERILS et CyberAcuView.

Q: Quel est le but de cet indice ?
A: L’indice vise à fournir une estimation indépendante des pertes de l’industrie cyber causées par des événements systémiques aux États-Unis. Il est utilisé dans les transactions de capital alternatif et contribue à soutenir le secteur cyber aux États-Unis.

Q: Pourquoi cet indice est-il important ?
A: Avec le risque croissant d’événements de pertes cyber systémiques, il est crucial d’avoir des capacités durables pour soutenir le secteur cyber aux États-Unis. Cet indice fournit des estimations indépendantes de pertes systémiques, ce qui est essentiel pour l’expansion des marchés cyber-ILS et ILW.

Q: Quelles sont les possibilités futures de l’utilisation de cet indice ?
A: L’acceptation de cet indice par l’industrie permet d’envisager son utilisation dans des transactions futures, offrant ainsi des opportunités pour la gestion du risque cyber.

Definitions:

– Indice de Pertes de l’Industrie Cyber Américaine : Un indice utilisé pour évaluer les pertes du marché cyber américain causées par des incidents systémiques.
– Contrats de titrisation de l’assurance (ILS) : Des contrats d’assurance où les pertes sont transférées à des investisseurs sous forme de titres négociables.
– Contrats d’assurance sur les pertes de l’industrie (ILW) : Des contrats d’assurance basés sur des pertes enregistrées par une industrie spécifique.

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